ブラックショールズモデル

ヨーロピアンタイプ（満期日にのみ行使可能なオプション）のオプション価格を計算するモデルです。

計算に必要なデータ（株価、行使価格、期間、変動率、金利）は市場で入手できるうえ、計算にかかる時間が非常に短いという利点があるため、実務界で広く利用されています。