ブラックショールズモデル

ブラック・ショールズ・モデル（ＢＳモデル）は、ヨーロピアンタイプのオプション価格を計算するモデルとして広く一般的な計算式をいいます。
計算に必要なデータは株価、行使価格、期間、変動率、金利となっており、数値は全て市場で入手できるうえ、計算が非常に短いという利点があるため、実務で広く利用されています。