複数のEAを組み合わせる際、それぞれの損益が同じ時期に同じ方向へ動くのか、異なる方向へ動くのかを捉える考え方が「相関」です。

相関は、EAの本数や名称だけでは分からない損益の連動性を確認するための材料になります。この記事では、EA同士の相関と、相関係数の基本的な見方を解説します。

EA同士の相関とは

EA同士の相関とは、二つのEAの損益がどの程度同じ方向、または反対方向へ動く傾向にあるかを表す関係です。

一方のEAが利益を出す時期に、もう一方も利益を出し、損失の時期も重なる傾向があれば、同じ方向へ動きやすい関係と考えられます。反対に、一方が損失を出す時期に、もう一方が利益を出す傾向があれば、異なる方向へ動きやすい関係と考えられます。

ただし、相関はEAの利益や損失の大きさそのものを示すものではありません。

相関係数は「＋1」から「－1」で表す

損益の連動性を数値で表す際には、相関係数が使われます。一般的な相関係数は、＋1から－1までの範囲で表されます。

• ＋1に近い：二つのEAの損益が同じ方向へ動く傾向が強い（正の相関）
• 0に近い：同じ方向または反対方向へ動く傾向が明確ではない
• －1に近い：二つのEAの損益が反対方向へ動く傾向が強い（負の相関）

0に近いからといって、二つのEAにまったく関係がないことを示すわけではありません。計算の対象とした期間では、一定の連動傾向が明確に確認されなかったことを表します。

通貨ペアやロジックが違っても相関する場合がある

異なる通貨ペアを取引するEAでも、同じ通貨の影響を受けていれば、損益が同じ方向へ動くことがあります。また、EAの名称やロジックの分類が異なっていても、同じ相場環境を得意または苦手としていれば、利益や損失が同じ時期に重なる場合があります。

そのため、通貨ペアやロジック名が異なることだけを理由に、相関が低いと判断することはできません。

同じ期間と条件で確認する

EA同士の相関を比較する場合は、日次や週次など、同じ集計単位と同じ対象期間の損益または収益率を使います。

対象期間や集計単位を変えると、相関係数も変化する場合があります。また、取引回数が少ないEAでは、一部の大きな利益や損失が数値に強く影響することがあります。

複数EAの具体的な組み合わせ方については、「EAは複数同時に使ってもいい？組み合わせ方の考え方」で解説しています。

相関は将来の関係を保証しない

過去に相関が低かった、または負の相関が確認されたEA同士でも、その関係が将来も続くとは限りません。相場環境が変化すれば、それまで異なる動きをしていたEAが同じ時期に損失を出すこともあります。

相関係数は、過去の損益の関係を整理する材料の一つです。特定の数値だけでEAの追加や除外、ロットの変更、稼働や停止を判断するものではありません。

また、相関が低いEAを組み合わせても、損失の抑制や将来の運用成果が保証されるわけではありません。ポートフォリオ全体の成績やリスク指標については、「EAポートフォリオによる資産運用｜組み合わせ後の成績とリスク指標の見方」をご覧ください。

まとめ

EA同士の相関とは、二つのEAの損益がどの程度同じ方向または反対方向へ動く傾向にあるかを表す関係です。

相関係数は＋1から－1までの範囲で表されますが、数値は対象期間や集計条件によって変化します。また、過去の相関関係が将来も続くとは限りません。

相関だけを絶対的な判断基準とせず、EAポートフォリオ全体の損益やリスクを確認するための情報の一つとして捉えることが大切です。

EAポートフォリオと分散効果の基本については、「EAポートフォリオの分散効果とは？考え方の基本」で解説しています。

→ 関連用語をさらに詳しく知りたい方はこちら：用語集（https://www.forex-exchange.co.jp/support/vocabulary）
→ よくあるご質問はこちら：FAQ（https://www.forex-exchange.co.jp/support/faq/）
→ FEAT 3.0の詳しいサービス内容はこちら：FEAT 3.0の特徴（https://www.forex-exchange.co.jp/feat/）

監修：株式会社トリロジー
金融商品取引業　近畿財務局長（金商）第372号
一般社団法人　資産運用業協会　022－00269

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本記事は、株式会社トリロジーの監修を受け、FOREX EXCHANGEが表示するものです。なお、監修会社である株式会社トリロジーは、EAナレッジ全体の監修を行っております。本記事は一般的な技術解説を目的としており、個別のEA、EAの組み合わせ、運用方法の推奨や投資助言を行うものではありません。本記事で示す内容は過去のデータおよび一般的傾向に基づく参考情報であり、個別のEAやEAポートフォリオの優劣、将来の運用成果を保証するものではありません。EAを利用したFX取引では、元本を割り込む損失が生じる場合があります。お取引にあたっては、契約締結前交付書面および約款を十分にご確認ください。