EAのバックテストでは、過去データを「設定を調整する期間」と「調整結果を確かめる期間」に分けることがあります。前者をインサンプル、後者をアウトオブサンプルと呼びます。それぞれの意味と分ける理由を解説します。
目次
- インサンプルは調整に使うデータ
- アウトオブサンプルは調整後の確認に使うデータ
- 同じデータだけで調整と評価をしない理由
- 確認用データを途中で調整に使わない
- 結果は条件と対応させて見る
- バックテストとフォワードテストとの関係
- まとめ
インサンプルは調整に使うデータ
インサンプルは、売買ロジックやパラメータの候補を比較し、設定を決めるために使う過去データです。
エントリー条件や指標の計算期間を比べるときに使います。この期間の結果を見ながら選ぶため、決定した設定はインサンプルの値動きの影響を受けています。
アウトオブサンプルは調整後の確認に使うデータ
アウトオブサンプルは、設定を選ぶためには使わず、選んだ設定を固定した後に結果を確認する過去データです。
実際の未来データではなく、過去データのうち、設定を選ぶ工程から外しておいた部分です。また、EAの開発後に進行する相場で記録するフォワードテストとも異なります。
同じデータだけで調整と評価をしない理由
一つの期間で多くの設定を試し、最も良かった設定を同じ期間の成績だけで評価すると、結果には設定を選んだ影響も含まれます。売買ルールの特徴による成績なのか、その期間の偶然の値動きに合う設定を選んだためなのかを分けにくくなります。
調整に使っていない期間で確認することで、別のデータでも取引傾向がどう現れるかを見ることができます。
ただし、アウトオブサンプルで良い結果が出ても、将来の成績が保証されるわけではありません。一つの確認期間だけでEAの良否は決められません。
確認用データを途中で調整に使わない
原則として、前の期間をインサンプル、後の期間をアウトオブサンプルとして使います。後の期間の結果を見てから設定を変えると、確認用として分けた意味が薄れます。
アウトオブサンプルの結果を見てロジックや設定を修正した場合、その期間の情報は次の調整に使われたことになります。以後も完全な未使用データと同じように扱うことはできません。
結果は条件と対応させて見る
検証結果を見るときは、両期間の日付と成績、EAのバージョンや設定、通貨ペアなどの条件を対応させます。期間の分割比率や合格とする成績に、すべてのEAへ共通する基準はありません。
バックテストとフォワードテストとの関係
インサンプルとアウトオブサンプルは、どちらも過去データを使うバックテスト上の区分です。時間を先へ進めながら調整と確認を繰り返す方法は、「過去データを区切って検証する｜ウォークフォワード分析の考え方」で解説しています。
バックテストの基本は、「バックテストだけのEAで失敗しないために知っておきたいこと」をご覧ください。フォワードテストとの違いは、「フォワードテストとは？EA選びで確認したい実運用データ」、過去データへの合わせすぎは、「EAの過剰最適化を知る｜好成績のバックテストで確認したいこと」で解説しています。
まとめ
インサンプルは調整に使う過去データ、アウトオブサンプルは調整に使わず、設定を固定した後の確認に使う過去データです。
両者を分けても、過剰最適化を完全に防げるわけではなく、将来の成果も保証されません。対象期間、調整内容、検証条件、取引回数、相場環境を対応させて見ることが基本です。
FEAT 3.0のサービス内容については、「FEAT 3.0サービス紹介ページ」をご覧ください。
→ 関連用語をさらに詳しく知りたい方はこちら：用語集（https://www.forex-exchange.co.jp/support/vocabulary）
→ よくあるご質問はこちら：FAQ（https://www.forex-exchange.co.jp/support/faq/）
監修：株式会社トリロジー
金融商品取引業 近畿財務局長（金商）第372号
一般社団法人 資産運用業協会 022－00269
本記事は、株式会社トリロジーの監修を受け、FOREX EXCHANGEが表示するものです。なお、監修会社である株式会社トリロジーは、EAナレッジ全体の監修を行っております。本記事は一般的な技術解説を目的としており、個別のEAの推奨や投資助言を行うものではありません。本記事で示す内容は過去のデータおよび一般的傾向に基づく参考情報であり、個別のEAの優劣や将来の運用成果を保証するものではありません。EAを利用したFX取引では、元本を割り込む損失が生じる場合があります。お取引にあたっては、契約締結前交付書面および約款を十分にご確認ください。
